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量化研究-券商金工研报复现

Primary LanguageJupyter Notebook

Quantitative-analysis

利用python对国内各大券商的金工研报进行复现

数据依赖:jqdata 和 tushare

每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文,py文件中为ipynb的复现文档

目录

指数择时类

  1. RSRS择时指标

  2. 低延迟趋势线与交易择时（LLT均线，本质为一种低阶滤波器)

  3. 基于相对强弱下单向波动差值应用

  4. 扩散指标

  5. 指数高阶矩择时

  6. CSVC框架及熊牛指标

  7. 基于CCK模型的股票市场羊群效应研究

  8. 小波分析择时

  9. 时变夏普

  10. 北向资金交易能力一定强吗

  11. 择时视角下的波动率因子

  12. 趋与势的量化定义研究

  13. 基于点位效率理论的个股趋势预测研究

  14. 技术指标形态识别

    • 复现《Foundations of Technical Analysis》
    • Technical Pattern Recognition文件：申万行业日度跟踪(Technical Pattern Recognition)

  15. C-VIX**版VIX编制手册 参考:

    《20140331-国信证券-衍生品应用与产品设计系列之vix介绍及gsvx编制》

    《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用》

    《20191210-东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测》

    《20200317_浙商证券_金融工程_衍生品系列（一）：c-vix：**版vix编制手册》

    《vixwhite》

    本文主要参考《20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用》

    项目结构如下
├─Data 已经下载号的数据文件
│  ├─hs300.csv
│  ├─interpld_shibor.csv
│  ├─opt_data.csv
│  ├─price.csv
│  ├─shibor_df.csv
│  └─sz50.csv
├─data_service 数据服务
│  ├─shibor_data
│  │  ├─shibor_db.csv 储存前期的shibor数据
│  │  └─说明.txt
│  ├─get_jq_data.py 用于获取期权数据,使用jqdata
│  ├─get_shibor.py  爬虫获取shibor
│  ├─utils.py
│  └─__init__.py
├─scr
│  ├─bt_func.py 用于回测,使用backtrader库
│  ├─calc_func.py 计算vix,stew的核心
│  ├─plotting.py 画图调用了mpfinance库
│  └─utils.py
├─参考
│  ├─20140331-国信证券-衍生品应用与产品设计系列之vix介绍及gsvx编制.pdf
│  ├─20180707_东北证券_金融工程_市场波动风险度量：vix与skew指数构建与应用.pdf
│  ├─20191210-东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测.pdf
│  ├─20200317_浙商证券_金融工程_衍生品系列（一）：c-vix：**版vix编制手册.pdf
│  ├─vixwhite.pdf
│  └─VIX_Methodology.pdf
├─老版本
│  └─**版VIV.ipynb

因子

  1. 基于量价关系度量股票的买卖压力
  2. 来自优秀基金经理的超额收益
  3. 市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源
  4. 多因子指数增强的思路
  5. 特质波动率因子
  6. 处置效应因子
  7. 技术因子-上下影线因子
  8. 聪明钱因子模型
  9. A股市场中如何构造动量因子？
  10. 振幅因子的隐藏结构
  11. 高质量动量因子选股
  12. APM因子改进模型
  13. 高频价量相关性，意想不到的选股因子
  14. "因时制宜"系列研究之二：基于企业生命周期的因子有效性分析
    1. composition_factor算法来源于:《20190104-华泰证券-因子合成方法实证分析》
    2. IPCA来源于《Instrumented Principal Component Analysis》
  15. 因子择时

量化价值

  1. 罗伯·瑞克超额现金流选股法则
  2. 华泰FFScore

组合优化

  1. DE进化算法下的组合优化

请我喝杯咖啡吧

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