autofund

Autofund is a tool for automatic investment plan (AIP), providing customizable tactics, and generating trading schemes based on historical and real-time data of funds, stocks and indexes.

基金定投工具, 提供基于历史数据和实时数据的, 可定制化的定投策略. 本项目包含

A股股票和基金历史数据库
定投计划和策略生成
虚拟交易
定投计划回测

运行环境

JDK 1.8
MySQL 5.7
Tomcat 9.0
Maven 3.5

由于大量使用了LocalDate, Lambda表达式, JDK 1.8是必须的. 其他版本的MySQL, Tomcat和Maven不确定能否正常工作.

使用autofund

WEB API

COMMON

返回数据

所有返回数据用com.xwguan.autofund.dto.common.Result包装, 并序列化为json字符串

public class Result<T> {
    private boolean success; // 请求是否成功
    private T data; // 请求返回的数据
    private String error; // 请求返回的错误信息
}

日期格式

所有URL中的日期格式均为yyyy-MM-dd

股票代码格式

默认A股股票代码格式为6位数字股票代码加交易所后缀, 上证在股票代码后加后缀.SH, 深证加后缀.SZ. 例如: 上证指数为000001.SH, 平安银行为000001.SZ. 注意URL中.应转码为%2E

股票 Stock

查询股票或指数

/autofund/stock/{symbolOrName}

GET请求
返回包含最新历史数据(不是实时数据)的股票, json字符串格式, 数据模型见com.xwguan.autofund.dto.stock.LatestStockDto
{symbolOrName}为股票代码或名称, 例: 搜索000001返回包含上证指数和平安银行的列表, 搜索000001.SH返回上证指数

更新股票和指数

/autofund/stock

POST请求
获取数据库中的股票列表, 从网络批量更新股票数据至最近一个交易日, 交易日当日股票数据在次日零点才能获取. 若无股票列表则会先对股票列表进行初始化.
可提供一个键为useMultiThread值为true的Request参数以使用多线程更新
初次更新股票数据可能超过2小时(待优化)

基金 Fund

查询基金

/autofund/fund/{searchField}

GET请求
返回包含最新历史数据(不是实时数据)的基金, json字符串格式, 数据模型见com.xwguan.autofund.dto.fund.LatestFundDto
{searchField}为基金代码, 基金名或基金名拼音, 例: 搜索000001返回华夏成长混合

更新基金

/autofund/fund

POST请求
获取数据库中的基金列表, 从网络批量更新基金数据至最近一个交易日, 交易日当日基金数据在次日零点才能获取. 若无基金列表则会先对基金列表进行初始化.
可提供一个键为useMultiThread值为true的Request参数以使用多线程更新
初次更新基金数据可能超过3小时(待优化)

计划 Plan

(计划说明待补充)

URL参数说明

{planId}为计划id

获取计划模板

计划模板

/autofund/plan/templateResult/{templateCode}

GET请求
Autofund已经实现了一些计划作为模板, 该方法根据模板代码返回对应的计划模板, 数据模型见com.xwguan.autofund.dto.plan.PlanDto
{templateCode}为计划模板代码, 目前已实现的包括:
- PB: 普通定投计划(Period Buy plan)
- MA: 均线计划(Moving Average plan)
- GL: 盈亏计划(Gain Loss plan)
- MAPT: 止盈均线计划(MA plan with Profit Taking)

策略模板

/autofund/templateResult/{templateCode}

GET请求
该方法根据模板代码返回对应的策略模板, 数据模型见com.xwguan.autofund.dto.plan.tactic.TacticDto
{templateCode}为持仓模板代码, 目前已实现的包括:
- PB: 普通定投策略(Period Buy)
- MA250: 均线策略(Moving Average in 250 trade days), 追踪250日均线
- GL: 盈亏策略(Gain Loss), 根据账户盈亏状态计算买入卖出值
- IC22: 指数变化策略(Index Change in 22 trade days), 追踪22个交易日的指数变化
- NC22: 净值变化策略(Net asset value Change in 22 trade days), 追踪22个交易日的基金净值变化
- PTPL: 计划止盈策略(Profit Taking of PLan), 计划盈利超过一定数额止盈
- PTPST: 持仓止盈策略(Profit Taking of PoSiTion), 持仓盈利超过一定数额止盈

全部策略模板

/autofund/tactic/templateResults

GET请求
列出所有计划模板

获取计划

/autofund/plan/{planId}

GET请求
返回计划, 包含策略和持仓, 数据模型见com.xwguan.autofund.dto.plan.PlanDto
用于修改计划

获取包含最新数据计划

/autofund/plan/{planId}/latest

GET请求
返回计划, 包含包含策略, 持仓和最新的账户历史, 数据模型见com.xwguan.autofund.dto.plan.LatestPlanDto

创建计划

/autofund/plan

POST请求
请求参数包含json字符串, 其结构应与com.xwguan.autofund.dto.plan.PlanDto一致

更新计划

/autofund/plan

PUT请求
只更新计划基本信息
请求参数包含json字符串, 其结构应与com.xwguan.autofund.dto.plan.PlanInfoDto一致

更新计划中的策略

/autofund/tactic/{tacticType}/{tacticId}

PUT请求
更新策略类型和策略id对应的策略
请求参数包含json字符串, 其结构对应的dto参见com.xwguan.autofund.dto.plan.tactic包中的各TacticDto类
{tacticType}为策略类型代码, 取值为
- GLT: 盈亏策略
- ICT: 指数变化策略
- MAT: 均线策略
- NCT: 净值变化策略
- PBT: 定期买入策略
- PTT: 计划止盈策略

在计划中新增持仓

/autofund/plan/{planId}/position

POST请求
需要键为fundCode和refIndexSymbol的请求参数, 分别对应股票代码和参考指数

删除计划

/autofund/plan/{planId}

DELETE请求
若计划账户中仍有资产则不能删除计划

获取回测结果

/autofund/plan/{planId}/backTest?from={fromDate}&to={toDate}

GET请求
返回回测结果页面(未实现), Model中包含回测结果数据, 数据模型见com.xwguan.autofund.entity.plan.backTest.PlanBackTestResult
{fromDate}为开始日期{toDate}为结束日期

/autofund/plan/{planId}/backTestResult?from={fromDate}&to={toDate}
返回json格式的回测结果, 其余同上

获取交易方案

/autofund/plan/{planId}/tradeSchemeResult/{date}

GET请求
返回给定计划在给定交易日的交易方案结果, json字符串格式, 数据模型见com.xwguan.autofund.entity.plan.scheme.PlanTradeScheme
{date}生成方案的日期
非交易返回错误信息该日期不是交易日

管理界面

状态显示

/autofund/admin/state

(尚未实现)

股票管理

/autofund/admin/stock

该页面显示股票总数, 是否需要更新, 提供查询和更新功能(待完善)

基金管理

/autofund/admin/fund

该页面显示基金总数, 是否需要更新, 提供查询和更新功能(尚未实现)

用户管理

/autofund/admin/user