/xman

证券高频量化交易系统,提供抢板、半路板服务。

Primary LanguageC

XMan 量化交易系统使用说明 {#mainpage}


系统介绍

xman高频量化交易系统,由上海量赢科技有限公司(www.quantin.cn)自主开发,采用基于实时交易领域的全内存交易方案,支持宽睿OES和华鑫CTP,策略编写灵活。 目前提供开源半路板、盘前抢板和盘中抢板等功能。

环境安装

操作系统

需要centos 7.2及以上版本;

gcc 9.2.0

wget https://down.24kplus.com/linux/gcc/gcc-install.sh chmod +x gcc-install.sh && ./gcc-install.sh

编译

cd build && makefile.sh

文档生成

安装doxygen、graphviz生成对应的帮助文档

系统架构

目录结构

目录 文件 说明
bin
xman 框架服务
xbasket 盘中抢板程序
xload 策略加载服务
xpurch 新股新债申购
xwebserver 对外服务程序,提供基于websocket的协议接口
xauction 集合竞价抢单程序
conf
system.conf 进程绑核及行情订阅配置
user.conf 用户配置
mds_client.conf 行情配置
oes_client.conf 交易配置
sdb.conf 内存配置
data
plot.conf 策略管理
submkt.csv 订阅行情文件,只在system.conf配置项oesmkt.resub为1时生效
sbin
xhisday 历史行情处理
xhorder 手工报单
xbtest 策略回测
logs

进程说明

XMan(框架服务)

###############################################################
#    量赢策略交易平台 (2.0.0)  
# -a [all] 初始化并启动程序
#                                                             
# -i[init] 初始化数据及建立内存
# -m[market] 启动行情接受,需要先init
# -t[trade] 启动交易处理,需要先init
# -o[xorden] 启动交易处理,需要先init
# -r[xrebld] 重建丁单薄,需要先init
# -n[xrsnap] 生成重建后快照,需要先init
# -y[xstore] 存储重构好的快照,需要先init
# -x[xetick] 存储逐笔数据,需要先init
#                                                             
# -e[export] 导出行情
# -p[print] 打印当前系统状态
#                                                             
# -s[stop] 停止程序并清理内存
###############################################################

xload(策略加载服务)

###############################################################
#    XMan策略交易平台(2.0.0) 
# -h [help] 帮助
# 默认不带参数,加载data\plot.conf策略
# -t [type]操作类型,-1:默认,0:帮助,1:按证券代码+本地单号修改测量,2:按策略编号修改,3:按证券代码修改所有策略状态,4:按本地单号修改策略状态
# -c [customer] 客户号
# -m [market] 市场,1:上海,2:深圳
# -s [security] 证券代码
# -b [bstype] 买卖方向,1:买入,2:卖出
# -l [localid] 策略请求编号,data\plot.conf中的块内容
# -r [run] 修改的策略状态,1:启动,其它停止
# -p [plotid] 策略编号

# -u [localids]篮子标号,data\plot.conf块内容
# -d [cdl]撤单率,万分比
# 修改策略【按证券代码(需要输入-c -m -s -b -l -r)|按策略编号(-c -p -r)】
# 如:
# 1. 按证券代码启动策略
# ./xload -t1 -ccustomer -m1 -s600837 -b1 -l3 -r1
# 2. 按策略编号停止策略
# ./xload -t2 -ccustomer -p30000487 -r0
# 3. 按证券代码启动策略
# ./xload -t3 -m1 -s600837 -r1
# 4. 按本地单号停止策略状态
# ./xload -t4 -l3 -r0
# 5. 按篮子修改正确代码撤单率
# ./xload -t5 -ccustomer -m1 -s600837 -b1 -u1,2 -d12
###############################################################

xhisday(历史行情处理)

###############################################################
#    量赢策略交易平台(2.0.0) 
# -h [help] 帮助
# -t [2:tsnap2csv(转重构后的快照),3:trade2csv(转交易),4:tick2csv(转逐笔和快照)]
# -m [market] 市场
# -s [securityid] 证券代码
# -c [channel] 频道
###############################################################

xhorder(手工报单)

###############################################################
#     手动交易 1.0.0 
# -t [业务模式 0:交易,1:查询行情,2:查资金,3:查持仓
# -c [客户号]
# -m [市场 1:上海,2:深圳(默认)] 
# -s [证券代码 6位] 
# -b [买卖 1: 买入,2:卖出(默认),3:逆回购卖出, 4:撤单]
# -p [价格为实际价格*10000的整数]
# -q [买卖数量]
# -l [撤单编号]
###############################################################

xbtest(策略回测)

###############################################################
#    XMan策略交易平台(2.0.0) 
# -h [help] 帮助
# -t [1:backtest(回测平台启动),2:运行(设置策略后启动运行)
# -i [staticfile] 静态文件二进制,回测时指定静态文件
# -q [mktstorefile] 行情二进制文件,回测时指定
# -m [market] 市场
# -s [securityid] 证券代码
# -c [channel] 频道号
# -v [volume] 回放多少条暂停对应的时间
# -k [time] 暂停的时间ms
###############################################################

策略文件说明

篮子全局参数

字段 中文 说明
plotType 策略类型 Basket:抢板程序,BondRob:可转债盘前和收盘抢板
isForbidTrade 是否禁止 0:允许,1禁止
customer 客户号
allowHoldQty 允许最大持有数量
slipBuyTimes 买滑点次数 默认3
slipSellTimes 卖滑点次数 默认5
ordGapTime 委托间隔
ctrGapTime 撤单间隔
isCtrlStop 撤单后是否停止 0:不停止,其他停止
isAutoCtrl 是否允许自动撤单 1:自动撤单,0:不自动撤单
isOpenStop 涨停打开后是否继续下单 0:涨停停止,1:涨停不停止
beginTime 开始委托时间 HHMMSSsss
endTime 结束委托时间 HHMMSSsss

抢板买(xbasket)

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1:上海,2:深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 1:买
4 conPx 信号价格 -1:涨停价,其它实际价格 * 10000
5 ordPx 买卖价格 -1:涨停价,其它实际价格 * 10000
6 qtyType 委托数量类型 0:数量,1:资金,卖出固定为0
7 money,qty 委托金额or数量 数量或金额
8 cdl 买一撤单率 0:不控制,其他万分比
9 askQty 卖一未成交量 -1:不控制,其他未成交数量
10 buyMoney 买一封单金额 买一封单金额,万元
11 buyCtrlMoney 买一封单不足撤单 -1:不控制,其他万元
12 isNoneTrade 是否允许交易 0:允许,1:不允许
13 sign 标志 买入时0:抢板
14 kpzdf 开盘涨幅 小于-2000不控制
15 upperQtyMulty
16 upperQtyMultyMin
17 nxtCtrlMoney 封板后1分钟成交量撤单 0,生效 万元
18 followCtrlMoney 封板后连续2分钟成交量撤单 0,不生效 万元

半路买(xbasket)

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1:上海,2:深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 1:买
4 conPx 最低涨幅 万分比
5 ordPx 最高涨幅 万分比
6 qtyType 委托数量类型 0:数量,1:资金,卖出固定为0
7 money,qty 委托金额or数量 数量或金额
8 cdl 涨速 万分比,实际涨速大于该值时通过
9 askQty 主买与流通股比例 主买与流通股比例,万分比
10 buyMoney 1分钟成交金额 万元
11 buyCtrlMoney 3分成成交金额 万元
12 isNoneTrade 是否允许交易 0:允许,1:不允许
13 sign 标志 2半路
14 kpzdf
15 upperQtyMulty 涨停卖与昨日倍量 万分比
16 upperQtyMultyMin 涨停卖与前5分钟倍量 万分比
17 nxtCtrlMoney 压单/托单比例 万分比
18 followCtrlMoney 压单笔数 压单笔数>设置值,且压单/托单比例 >设置值允许买入

正常卖(xbasket)

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1:上海,2:深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 2:卖
4 conPx 时间批次1 HHMMSSsss
5 ordPx 时间批次2 HHMMSSsss
6 qtyType 委托数量类型 0:数量
7 qty 数量
8 cdl 最低涨速 万分比,涨速>最低涨速 <最高涨速,且1分钟成交金额小于多少时触发
9 askQty
10 buyMoney 1分钟成交金额 最近1分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义
11 buyCtrlMoney 最高涨速 万分比,最高涨速要>=最低涨速
12 isNoneTrade 是否允许交易 0:允许,1:不允许
13 sign 标志 0:正常卖出
14 kpzdf 开盘涨幅 小于-2000不控制,该值设置要小于200 万分比,默认-2500,开盘涨跌幅小于设置且在设置的时间批次1和时间批次2行情往下卖出
15 upperQtyMulty 拉高涨幅 为0,拉高回落不触发 万分比
16 upperQtyMultyMin 回落涨幅 万分比
17 nxtCtrlMoney 托单/压单比例 万分比
18 followCtrlMoney 托单笔数 托单笔数>设置值,且托单/压单比例 > 设置值允许卖出

2023.11.04 启动开张涨幅、拉高涨幅、回落涨幅字段;

盈利卖出(xbasket)

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1:上海,2:深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 2:卖
4 conPx 时间批次1 HHMMSSsss
5 ordPx 时间批次2 HHMMSSsss
6 qtyType 委托数量类型 0:数量
7 qty 数量
8 cdl 最低涨速 万分比
9 askQty
10 buyMoney 1分钟成交金额 当前成交金额或最近2分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义
11 buyCtrlMoney
12 isNoneTrade 是否允许交易 0:允许,1:不允许
13 sign 标志 6:盈利卖出
14 kpzdf
15 upperQtyMulty
16 upperQtyMultyMin
17 nxtCtrlMoney
18 followCtrlMoney

篮子买卖

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1:上海,2:深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 1:买,2:卖
4 conPx 信号价格 0自动转为涨停价 转债开盘为1300000,转债收盘1573000
5 ordPx 实际价格 0自动转为涨停价 转债开盘为1300000,转债收盘1573000
6 qtyType 委托数量类型 0:数量
7 qty 数量
8 cdl
9 askQty
10 buyMoney
11 buyCtrlMoney
12 isNoneTrade 是否允许交易 0:允许,1:不允许
13 sign 标志
14 kpzdf
15 upperQtyMulty
16 upperQtyMultyMin
17 nxtCtrlMoney
18 followCtrlMoney

集合竞价抢板(xauction)

序号 字段 中文 取值 说明
1 market 市场 1:上海,2:深圳
2 securityId 证券代码 证券代码
3 bsType 买卖方向 1:买,2:卖
4 conPx 信号价格 0自动转为涨停价 转债开盘为1300000,转债收盘1573000
5 ordPx 实际价格 0自动转为涨停价 转债开盘为1300000,转债收盘1573000
6 qtyType 委托数量类型 0:数量,1:金额
7 qty or money 数量
8 cdl 封单比例 万分比,集合竞价买二量/集合竞价买一量
9 askQty 封单不足数量 对应封单数量不足,(尾盘集合竞价时填-1)
10 buyMoney
11 buyCtrlMoney
12 isNoneTrade 是否允许交易 0:允许,1:不允许
13 sign 标志 0:开盘集合竞价抢单,1:收盘集合竞价抢单
14 kpzdf
15 upperQtyMulty
16 upperQtyMultyMin
17 nxtCtrlMoney
18 followCtrlMoney

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交流QQ群: 12277157

公众号: 量赢科技